Ca dépend ce que tu recherches... Déjà les 3 sont des bons jeux donc tu ne fais pas un mauvais choix peu importe lequel. Les 3 sont chers en revanche; surtout si tu prends en compte les extensions. Tous sont des jeux coop très thématiques.
Les demeures de l'épouvante a de chouettes figurines et une appli mobile pour raconter une histoire. La boite est au passage très volumineuse, forcément. C'est celui que j'aime le moins mais je n'aime ni les figurines ni les J2S avec appli, ça n'aide pas.
Les contrées de l'horreur et Horreur à Arkham sont déjà beaucoup plus comparables : ce sont exclusivement des jeux de cartes donc il faut faire fonctionner son imagination. Arkham est un peu plus profond/riche que les contrées mais il est aussi plus difficile. Techniquement Arkham est le remake des contrées donc il corrige en fait les défauts de l'original mais il n'empêche que certains préfèrent l'ancienne formule.
Mon classement perso est épouvante < contrées < Arkham. Si tu es un joueur plus occasionnel (et je dis ça sans arrière pensée négative hein), le classement sera probablement inversé.
Mais j'insiste aussi sur le fait que je ne suis pas le plus grand fan de Lovecraft, je les compare surtout sous un angle mécanique.